PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 14.17%/yr for SPHQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.65%
1 год
28.52%
3 года*
26.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		3.61%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.57%

Correlation

The correlation between BNKS.L and SPHQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BNKS.L и SPHQ

Секторы
BNKS.L
SPHQ

Финансовые услуги

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

BNKS.L

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

BNKS.L

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

BNKS.L

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

BNKS.L

-

SPHQ

-

Технологии

BNKS.L

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BNKS.L vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.68

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.42

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.42

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

10.27

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и SPHQ

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-57.83%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-8.90%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-16.57%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-25.04%

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.19%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-10.70%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.09%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и SPHQ

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.03%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

10.44%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

12.83%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

16.47%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

17.87%

+13.64%

Сравнение комиссий BNKS.L и SPHQ

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и SPHQ

BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and SPHQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

BNKS.L is categorized as Financials Equities, while SPHQ is S&P 500. BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор