Сравнение BNKS.L с ^NDX
BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, BNKS.L returned 8.69%/yr vs 14.26%/yr for ^NDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.L показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 13.24%.
BNKS.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам BNKS.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 14.27% | 20.47% | 27.74% | -3.09% | -18.79% | 39.71% | -11.77% | 33.02% | -23.57% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BNKS.L and ^NDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
BNKS.L
^NDX
Сравнение BNKS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKS.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.98 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.94 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и ^NDX
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -82.90% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.12% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -22.93% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -35.56% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.74% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -24.56% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.45% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и ^NDX
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 5.57%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.19% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.43% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.72% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 23.00% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 22.67% | +7.96% |
Часто задаваемые вопросы
BNKS.L and ^NDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор