PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKS.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKS.L и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		-2.97%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

BNKS.L

1 день
3.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
4.50%
1 год
23.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VOOBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

BNKS.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.05

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между BNKS.L и ^NDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и ^NDX

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKS.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-82.90%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-12.72%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-35.56%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-8.04%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-24.72%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.49%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и ^NDX

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKS.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

12.93%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

22.77%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

22.61%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

22.48%

+9.23%