Сравнение BNKS.L с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
BNKS.L и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKS.L и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | -2.97% | 20.45% | 28.55% | -3.74% | -18.79% | 39.71% | -12.04% | 36.28% | -24.32% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -14.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.L показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
BNKS.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKS.L и XLF
BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
BNKS.L vs. XLF — Ранг доходности на риск
BNKS.L
XLF
Сравнение BNKS.L c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKS.L | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.05 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.19 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.05 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 0.16 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKS.L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BNKS.L и XLF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.L и XLF
BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и XLF
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKS.L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -82.69% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.79% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -25.81% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -11.89% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -20.10% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.96% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и XLF
iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKS.L | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.76% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 11.45% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 19.25% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 18.69% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 22.18% | +9.53% |