PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKS.L с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

BNKS.L и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKS.L и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		-2.97%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-3.05%10.85%23.43%36.27%-23.80%27.34%22.32%38.32%-6.58%
Разные валюты инструментов

BNKS.L торгуется в USD, в то время как ZUQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNKS.L показывает доходность -2.97%, а ZUQ.TO немного ниже – -3.05%.

BNKS.L

1 день
3.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
4.50%
1 год
23.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-3.97%
1 год
10.89%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.84%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с XLFBNKS.L с ^NDXBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VOOBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с GARP

Сравнение комиссий BNKS.L и ZUQ.TO

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

BNKS.L vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.98

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

3.43

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.70

-0.53

Корреляция

Корреляция между BNKS.L и ZUQ.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и ZUQ.TO

BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и ZUQ.TO

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKS.LZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-26.94%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-11.04%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-26.94%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-7.63%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-4.64%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.74%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и ZUQ.TO

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKS.LZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.22%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

10.38%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

18.10%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

18.14%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

19.09%

+12.62%