Сравнение BNKS.L с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
BNKS.L и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNKS.L или EXV1.DE.
Основные характеристики
| BNKS.L | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.90% | 29.72% |
| Дох-ть за 1 год | 66.14% | 41.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 17.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.95% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 26.82% | 15.89% |
| Макс. просадка | -51.35% | -82.30% |
| Текущая просадка | -7.07% | -31.11% |
Корреляция
Корреляция между BNKS.L и EXV1.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и EXV1.DE
С начала года, BNKS.L показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 29.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKS.L и EXV1.DE
BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNKS.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.L и EXV1.DE
BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.65% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и EXV1.DE
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и EXV1.DE
iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.