PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с MAVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с MAVF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MAVF (Matrix Advisors Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors. BNKD is passively managed, while MAVF is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 29.28% for MAVF. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MAVF.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и MAVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у MAVF с доходностью 14.17%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAVF

1 день
-0.33%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
10.40%
С начала года
14.17%
1 год
29.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и MAVF

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-64.04%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		14.17%18.40%

Correlation

The correlation between BNKD and MAVF is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

-0.77

The correlation between BNKD and MAVF has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и MAVF

Секторы
BNKD
MAVF

Финансовые услуги

100.0%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

25.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
MAVF
24.8%

Сырьевые материалы

BNKD

-

MAVF

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

MAVF
14.7%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

MAVF
11.1%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

MAVF
6.4%

Энергетика

BNKD

-

MAVF

-

Здравоохранение

BNKD

-

MAVF
9.1%

Промышленность

BNKD

-

MAVF
5.6%

Недвижимость

BNKD

-

MAVF

-

Технологии

BNKD

-

MAVF
25.6%

Коммунальные услуги

BNKD

-

MAVF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Matrix Advisors Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с FDLMAVF с DFRAMAVF с SEIVMAVF с IUSV

Доходность на риск

BNKD vs. MAVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c MAVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDMAVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.04

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.82

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.69

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

10.78

-12.46

BNKD vs. MAVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа MAVF равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и MAVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и MAVF

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки MAVF в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MAVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDMAVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-17.13%

-72.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-10.94%

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-0.33%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-2.47%

-63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

2.72%

+39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и MAVF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Matrix Advisors Value ETF (MAVF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDMAVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

3.85%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

11.37%

+35.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

14.44%

+44.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

18.91%

+54.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

18.91%

+54.48%

Сравнение комиссий BNKD и MAVF

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и MAVF

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.37%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and MAVF have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to MAVF (3.85%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs MAVF's -17.13%.

On 1-year performance, MAVF leads with 29.28% vs -69.67% for BNKD. On fees, MAVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 29.28% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

MAVF has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while MAVF is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Matrix Asset Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.75% for MAVF.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и MAVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор