PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с MAVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с MAVF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MAVF (Matrix Advisors Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while MAVF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Matrix Asset Advisors. BNKD is passively managed, while MAVF is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 35.78% for MAVF. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MAVF.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и MAVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у MAVF с доходностью 12.63%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAVF

1 день
1.31%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.50%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и MAVF

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-64.77%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		12.63%19.46%

Correlation

The correlation between BNKD and MAVF is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.79

The correlation between BNKD and MAVF has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и MAVF

Секторы
BNKD
MAVF

Финансовые услуги

100.0%
26.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
MAVF
26.7%

Сырьевые материалы

BNKD

-

MAVF

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

MAVF
15.5%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

MAVF
10.9%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

MAVF
6.7%

Энергетика

BNKD

-

MAVF

-

Здравоохранение

BNKD

-

MAVF
7.9%

Промышленность

BNKD

-

MAVF
8.4%

Недвижимость

BNKD

-

MAVF

-

Технологии

BNKD

-

MAVF
23.9%

Коммунальные услуги

BNKD

-

MAVF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Matrix Advisors Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с LSVDMAVF с CBSE

Доходность на риск

BNKD vs. MAVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c MAVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDMAVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.57

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.48

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.45

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.28

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.38

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. MAVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MAVF равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и MAVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDMAVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.57

-3.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.37

-2.23

Просадки

Сравнение просадок BNKD и MAVF

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки MAVF в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MAVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDMAVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-16.44%

-69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-10.94%

-59.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

0.00%

-85.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-2.41%

-61.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

2.68%

+46.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и MAVF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Matrix Advisors Value ETF (MAVF) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDMAVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

3.57%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

10.62%

+36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

13.98%

+44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

19.16%

+55.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

19.16%

+55.43%

Сравнение комиссий BNKD и MAVF

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и MAVF

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and MAVF have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to MAVF (3.57%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs MAVF's -16.44%.

On 1-year performance, MAVF leads with 35.78% vs -69.69% for BNKD. On fees, MAVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 35.78% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

MAVF has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while MAVF is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Matrix Asset Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.75% for MAVF.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и MAVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор