Сравнение BNKD с EMTY
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 0.79% for EMTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.83% |
Correlation
The correlation between BNKD and EMTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
BNKD
EMTY
Сравнение BNKD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.06 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.12 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и EMTY
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -77.62% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -13.91% | -56.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -75.40% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -54.54% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 6.48% | +35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и EMTY
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 6.25% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 13.24% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 18.14% | +40.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 22.42% | +50.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 25.60% | +47.79% |
Сравнение комиссий BNKD и EMTY
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и EMTY
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and EMTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -69.67% for BNKD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор