Сравнение BNKD с DRNZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -27.21% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between BNKD and DRNZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
BNKD
DRNZ
Сравнение BNKD c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.48 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и DRNZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -24.52% | -61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -5.32% | -80.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -11.08% | -53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 50.73% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 50.73% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 50.73% | +23.86% |
Сравнение комиссий BNKD и DRNZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и DRNZ
Ни BNKD, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and DRNZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
BNKD and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор