Сравнение BNGE с USO
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
BNGE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -7.18%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам BNGE и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -17.50% | 35.18% | 19.23% | 37.21% | -28.77% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 13.67% |
Correlation
The correlation between BNGE and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between BNGE and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. USO — Ранг доходности на риск
BNGE
USO
Сравнение BNGE c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGE | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.79 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.00 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.21 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BNGE и USO
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -98.19% | +57.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -20.39% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -26.05% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -85.45% | +61.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -75.30% | +61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 10.84% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и USO
Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 14.97% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 38.35% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 44.32% | -26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 36.09% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 39.00% | -13.83% |
Сравнение комиссий BNGE и USO
BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и USO
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.07% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 13.78% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for USO.
BNGE is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор