PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.78%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

BNGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-19.78%
1 год
-13.40%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и UGA

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-19.44%35.18%19.23%37.21%-28.77%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%32.41%

Correlation

The correlation between BNGE and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.05

The correlation between BNGE and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

BNGE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.73

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.25

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.17

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

9.39

-10.28

BNGE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и UGA

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-86.59%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-18.96%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-26.68%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-18.05%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-36.69%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

6.43%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и UGA

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.67%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.24%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

30.57%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

35.22%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

34.45%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

37.22%

-12.14%

Сравнение комиссий BNGE и UGA

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и UGA

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.10%0.89%0.01%0.81%0.59%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to BNGE (4.67%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 12.78% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BNGE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for UGA.

BNGE is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор