PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с TIME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, BNGE returned -17.18% vs 16.22% for TIME. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 5.10%.

BNGE

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-21.44%
1 год
-17.18%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.63%
1 год
16.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и TIME

2026 (YTD)20252024
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-20.97%35.18%12.48%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		5.10%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between BNGE and TIME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between BNGE and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и TIME

Секторы
BNGE
TIME

Коммуникационные услуги

65.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

26.5%
8.7%

Технологии

7.9%
41.1%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
TIME
15.4%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
TIME
8.7%

Технологии

BNGE
7.9%
TIME
41.1%

Сырьевые материалы

BNGE

-

TIME
5.3%

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

TIME
3.0%

Энергетика

BNGE

-

TIME
8.3%

Финансовые услуги

BNGE

-

TIME
8.9%

Здравоохранение

BNGE

-

TIME
0.5%

Промышленность

BNGE

-

TIME
5.3%

Недвижимость

BNGE

-

TIME

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

BNGE vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGETIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.17

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.62

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.24

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.45

-5.58

BNGE vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TIME

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGETIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-24.26%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-13.09%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-5.00%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-5.53%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

3.65%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TIME

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеют волатильность 4.85% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGETIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.08%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.97%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

17.71%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

17.71%

+7.35%

Сравнение комиссий BNGE и TIME

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TIME

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TIME в 9.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.31%0.89%0.01%0.81%0.59%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.53%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and TIME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (5.06%) compared to BNGE (4.85%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 16.22% vs -17.18% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.22% return vs -17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.31% for BNGE.

They also come from different issuers: First Trust and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор