PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с TDIV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both Technology Equities funds from First Trust - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 10.93%/yr vs 23.91%/yr for TDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 12.25%.

BNGE

1 день
-1.15%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-16.53%
1 год
-16.69%
3 года*
10.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.99%
1 месяц
-6.41%
6 месяцев
9.36%
С начала года
12.25%
1 год
18.41%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.53%35.18%19.23%37.21%-28.77%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		12.25%25.27%24.43%36.71%-16.32%

Correlation

The correlation between BNGE and TDIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BNGE and TDIV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BNGE и TDIV

Секторы
BNGE
TDIV

Коммуникационные услуги

65.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

26.5%

-

Технологии

7.9%
87.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
TDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
TDIV

-

Технологии

BNGE
7.9%
TDIV
87.1%

Сырьевые материалы

BNGE

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

TDIV

-

Энергетика

BNGE

-

TDIV

-

Финансовые услуги

BNGE

-

TDIV

-

Здравоохранение

BNGE

-

TDIV

-

Промышленность

BNGE

-

TDIV
1.3%

Недвижимость

BNGE

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

BNGE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGETDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.91

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.34

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.19

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

3.63

-4.66

BNGE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TDIV

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-31.97%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-15.58%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-23.00%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-15.58%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-4.89%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

5.08%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TDIV

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.93%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

16.17%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

20.39%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

21.06%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

20.96%

+4.00%

Сравнение комиссий BNGE и TDIV

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TDIV

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TDIV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.39%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.40%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and TDIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (5.93%) compared to BNGE (4.73%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 23.91% vs 10.93% for BNGE. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 23.91% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

TDIV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.39% for BNGE.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор