PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

BNGE и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий BNGE и QCLN

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

BNGE vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.63

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.23

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.97

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

12.27

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.63

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.10

Корреляция

Корреляция между BNGE и QCLN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и QCLN

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и QCLN

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGEQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-76.18%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-16.18%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-45.67%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-43.54%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

5.24%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 6.89%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGEQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

13.73%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

27.33%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

37.76%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

37.87%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

34.62%

-9.14%