PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 45.31%/yr for PSI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-19.36%

Correlation

The correlation between BNGE and PSI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BNGE and PSI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BNGE и PSI

Секторы
BNGE
PSI

Коммуникационные услуги

65.7%

-

Потребительский циклический сектор

26.5%

-

Технологии

7.9%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
PSI

-

Технологии

BNGE
7.9%
PSI
98.4%

Сырьевые материалы

BNGE

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

PSI

-

Энергетика

BNGE

-

PSI

-

Финансовые услуги

BNGE

-

PSI

-

Здравоохранение

BNGE

-

PSI

-

Промышленность

BNGE

-

PSI
1.6%

Недвижимость

BNGE

-

PSI

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

BNGE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.95

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.07

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.08

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

23.79

-24.69

BNGE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и PSI

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-62.96%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-22.69%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-41.07%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-22.69%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-15.90%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

5.78%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и PSI

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

24.16%

-19.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

40.38%

-26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

46.71%

-28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

39.83%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

36.11%

-11.15%

Сравнение комиссий BNGE и PSI

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и PSI

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and PSI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 45.31% vs 11.41% for BNGE. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 45.31% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for PSI.

BNGE is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор