PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

BNGE и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BNGE и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и IGLD

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий BNGE и IGLD

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Доходность на риск

BNGE vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.69

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.17

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.27

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

9.64

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.06

-0.82

Корреляция

Корреляция между BNGE и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и IGLD

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и IGLD

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGEIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-18.59%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-17.56%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-10.51%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-5.01%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

4.13%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и IGLD

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 6.89%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGEIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.62%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

21.23%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

23.76%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

14.90%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

14.86%

+10.62%