PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. BNGE is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.44%/yr vs 26.84%/yr for GVAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.

BNGE

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-7.34%
3 года*
12.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.74%35.18%19.23%37.21%-28.77%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.46%

Correlation

The correlation between BNGE and GVAL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.57

The correlation between BNGE and GVAL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и GVAL

Секторы
BNGE
GVAL

Коммуникационные услуги

65.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

26.5%
2.7%

Технологии

7.9%
6.2%

Сырьевые материалы

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
GVAL
4.5%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
GVAL
2.7%

Технологии

BNGE
7.9%
GVAL
6.2%

Сырьевые материалы

BNGE

-

GVAL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

GVAL
1.9%

Энергетика

BNGE

-

GVAL
7.8%

Финансовые услуги

BNGE

-

GVAL
16.5%

Здравоохранение

BNGE

-

GVAL

-

Промышленность

BNGE

-

GVAL
3.6%

Недвижимость

BNGE

-

GVAL
6.9%

Коммунальные услуги

BNGE

-

GVAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

BNGE vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.64

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.50

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.48

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

13.27

-13.85

BNGE vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GVAL

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-46.82%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-11.50%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-15.72%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

0.00%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-13.85%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

3.02%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GVAL

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.48%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.00%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.40%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.18%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

18.56%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

19.20%

+5.92%

Сравнение комиссий BNGE и GVAL

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GVAL

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.06%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and GVAL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 12.44% for BNGE. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.06% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор