PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BNGE с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 9.12%.


BNGE

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-7.34%
3 года*
12.44%
5 лет*
10 лет*

GDMA

1 день
0.65%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.81%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и GDMA


2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
-16.74%35.18%19.23%37.21%-28.77%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
9.12%25.29%7.44%1.72%-0.71%

Correlation

The correlation between BNGE and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.20

Over the past year, BNGE and GDMA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

BNGE vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BNGEGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.70

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

9.85

-10.43

BNGE vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GDMA

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GDMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BNGEGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-16.66%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-7.53%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-7.53%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-2.90%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-3.79%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

2.82%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GDMA

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.48%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BNGEGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.92%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.68%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.40%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

10.02%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

11.16%

+13.96%

Сравнение комиссий BNGE и GDMA

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GDMA

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GDMA в 2.56%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
1.06%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.56%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы


BNGE and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (7.92%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GDMA's -16.66%.

On 3-year performance, GDMA leads with 16.32% vs 12.44% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMA has performed better with a 16.32% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.06% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор