Сравнение BNGE с GDMA
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. BNGE is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.44%/yr vs 16.32%/yr for GDMA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 9.12%.
BNGE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -16.74% | 35.18% | 19.23% | 37.21% | -28.77% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -0.71% |
Correlation
The correlation between BNGE and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.20 |
Over the past year, BNGE and GDMA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. GDMA — Ранг доходности на риск
BNGE
GDMA
Сравнение BNGE c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGE | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.70 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.85 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGE и GDMA
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -16.66% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -7.53% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -7.53% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.28% | -2.90% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -3.79% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 2.82% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и GDMA
Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.48%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.92% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.68% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 14.40% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 10.02% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 11.16% | +13.96% |
Сравнение комиссий BNGE и GDMA
BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и GDMA
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GDMA в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.06% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GDMA's -16.66%.
On 3-year performance, GDMA leads with 16.32% vs 12.44% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMA has performed better with a 16.32% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.06% for BNGE.
BNGE is categorized as Technology Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор