PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNGE is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, BNGE returned -7.18% vs 32.79% for FEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%10.33%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between BNGE and FEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between BNGE and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и FEPI

Секторы
BNGE
FEPI

Коммуникационные услуги

66.2%
24.9%

Потребительский циклический сектор

26.7%
13.0%

Технологии

7.1%
62.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
FEPI
13.0%

Технологии

BNGE
7.1%
FEPI
62.1%

Сырьевые материалы

BNGE

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

FEPI

-

Энергетика

BNGE

-

FEPI

-

Финансовые услуги

BNGE

-

FEPI

-

Здравоохранение

BNGE

-

FEPI

-

Промышленность

BNGE

-

FEPI

-

Недвижимость

BNGE

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BNGE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.99

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.65

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.55

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

8.56

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.99

-2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.16

-0.91

Просадки

Сравнение просадок BNGE и FEPI

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-23.56%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-12.91%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-1.43%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-3.50%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.84%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и FEPI

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.31%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.54%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.52%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

19.00%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

19.00%

+6.17%

Сравнение комиссий BNGE и FEPI

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и FEPI

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and FEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.28%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -7.18% for BNGE. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 1.07% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор