PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и BNO

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%18.67%

Correlation

The correlation between BNGE and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.04

The correlation between BNGE and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

BNGE vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.15

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.65

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.99

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.39

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.15

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BNGE и BNO

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-87.06%

+46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-17.87%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-23.75%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-12.72%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-40.16%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

9.48%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и BNO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

14.12%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

36.21%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

41.56%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

35.40%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

36.69%

-11.52%

Сравнение комиссий BNGE и BNO

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и BNO

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 13.78% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BNO.

BNGE is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор