Сравнение BNGE с BITI
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BNGE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -15.04%
- С начала года
- -15.56%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -15.56% | 35.18% | 19.23% | 37.21% | -4.65% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BNGE and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. BITI — Ранг доходности на риск
BNGE
BITI
Сравнение BNGE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.57 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.38 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGE и BITI
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -92.16% | +51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -25.28% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -84.63% | +56.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -86.41% | +64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -68.40% | +54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 10.16% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и BITI
Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.76% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 34.28% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 44.15% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 52.24% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 52.24% | -27.28% |
Сравнение комиссий BNGE и BITI
BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и BITI
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 0.38% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BNGE leads with 11.41% vs -31.62% for BITI. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 11.41% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.38% for BNGE.
BNGE is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор