Сравнение BNDX с VGCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VGCAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью -1.24%.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
VGCAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.56% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -1.24% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VGCAX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BNDX и VGCAX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
BNDX
VGCAX
Сравнение BNDX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.96 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VGCAX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VGCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -18.63% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -18.63% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.95% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.41% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VGCAX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеют волатильность 1.74% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.76% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.40% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.61% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.05% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.87% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VGCAX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VGCAX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.91% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |