PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с LIRAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 5.66%/yr for LIRAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям LIRAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 5.66% соответственно.

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.27%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

LIRAX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.84%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.83%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%

Correlation

The correlation between BNDX and LIRAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.30

Over the past year, BNDX and LIRAX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с SPYLIRAX с VFV.TOLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX

Доходность на риск

BNDX vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.15

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.06

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.95

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

12.83

-10.98

BNDX vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа LIRAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и LIRAX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-20.67%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.29%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-7.63%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.67%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-20.67%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.83%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.94%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и LIRAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.57%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.92%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

5.89%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

7.87%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

7.53%

-3.43%

Сравнение комиссий BNDX и LIRAX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и LIRAX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LIRAX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.37%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and LIRAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIRAX has higher volatility (2.57%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs LIRAX's -20.67%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор