Сравнение BNDX с DFGP
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. BNDX is passively managed, while DFGP is actively managed. Over the past year, BNDX returned 1.44% vs 3.20% for DFGP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.42%.
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
DFGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $20.33M | $33.77M | $23.89M |
Сравнение доходности по годам BNDX и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 5.11% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.42% | 5.89% | 3.71% | 6.23% |
Correlation
The correlation between BNDX and DFGP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between BNDX and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. DFGP — Ранг доходности на риск
BNDX
DFGP
Сравнение BNDX c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 3.18 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и DFGP
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -3.24% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.24% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.71% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.78% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и DFGP
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.13%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.23% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.54% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.07% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.63% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.63% | -0.54% |
Сравнение комиссий BNDX и DFGP
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и DFGP
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности DFGP в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 5.43% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and DFGP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGP has higher volatility (1.23%) compared to BNDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DFGP leads with 3.20% vs 1.44% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 3.20% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
DFGP has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 4.53% for BNDX.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.22% for DFGP.
DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор