Сравнение BNDW с VGCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX).
BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VGCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и VGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.90% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.52% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VGCIX с доходностью -0.52%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
VGCIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VGCIX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.
Доходность на риск
BNDW vs. VGCIX — Ранг доходности на риск
BNDW
VGCIX
Сравнение BNDW c VGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.58 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VGCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VGCIX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGCIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.81% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VGCIX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VGCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -18.69% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.95% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.69% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.24% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.52% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VGCIX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеют волатильность 1.67% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.32% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.60% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.11% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.92% | 0.00% |