Сравнение BNDW с VGCIX
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) are both funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VGCIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BNDW returned 0.25%/yr vs 1.30%/yr for VGCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for VGCIX.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VGCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VGCIX с доходностью 0.76%.
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
VGCIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDW и VGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.90% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 0.76% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
Correlation
The correlation between BNDW and VGCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between BNDW and VGCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. VGCIX — Ранг доходности на риск
BNDW
VGCIX
Сравнение BNDW c VGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.87 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.32 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VGCIX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VGCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -18.69% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.95% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -4.13% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.69% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.98% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.45% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VGCIX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | VGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.43% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.14% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.91% | -0.01% |
Сравнение комиссий BNDW и VGCIX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VGCIX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VGCIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 4.86% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNDW and VGCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGCIX has higher volatility (1.32%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs VGCIX's -18.69%.
VGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и VGCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор