Сравнение BNDW с DFGP
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. BNDW is passively managed, while DFGP is actively managed. Over the past year, BNDW returned 3.25% vs 4.87% for DFGP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.26%.
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDW и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 5.18% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.26% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Correlation
The correlation between BNDW and DFGP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BNDW and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. DFGP — Ранг доходности на риск
BNDW
DFGP
Сравнение BNDW c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.15 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.45 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и DFGP
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -3.24% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.24% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.79% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.78% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и DFGP
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.31%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.65% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.25% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.96% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 4.65% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.65% | +0.25% |
Сравнение комиссий BNDW и DFGP
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и DFGP
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFGP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BNDW and DFGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGP has higher volatility (1.65%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DFGP leads with 4.87% vs 3.25% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 4.87% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.64% for DFGP.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.22% for DFGP.
DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор