Сравнение BNDW с DFGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).
BNDW и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и DFGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 5.18% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 0.01%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и DFGP
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. DFGP — Ранг доходности на риск
BNDW
DFGP
Сравнение BNDW c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.50 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.45 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и DFGP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и DFGP
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFGP в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и DFGP
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и DFGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -3.24% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.24% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.02% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.73% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.84% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и DFGP
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.67%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.16% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.72% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.26% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.63% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.63% | +0.29% |