Сравнение BNDS с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
BNDS и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и TOTL
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
BNDS vs. TOTL — Ранг доходности на риск
BNDS
TOTL
Сравнение BNDS c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.00 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.43 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.33 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.38 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и TOTL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и TOTL
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и TOTL
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -16.48% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.79% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.09% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.15% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.90% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и TOTL
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.37% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 3.76% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.57% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.76% | +0.72% |