Сравнение BNDS с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
BNDS и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и PTRB
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
BNDS vs. PTRB — Ранг доходности на риск
BNDS
PTRB
Сравнение BNDS c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.36 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.51 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.49 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.04 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и PTRB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и PTRB
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и PTRB
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -19.17% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.14% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.04% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -7.88% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и PTRB
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.76% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.63% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.32% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.32% | -0.84% |