PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

BNDS и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и MBS

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с FIBRBNDS с BNDIBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с CAAABNDS с EUSB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий BNDS и MBS

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

BNDS vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.19

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.13

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между BNDS и MBS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и MBS

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности MBS в 5.46%

TTM20252024
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и MBS

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-4.09%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.54%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.56%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.00%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и MBS

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.03%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.03%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

3.58%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.08%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.08%

+1.40%