Сравнение BNDD с BILZ
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -4.21%/yr vs 4.68%/yr for BILZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
BNDD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 6.53% | -8.17% | -6.65% | -3.76% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between BNDD and BILZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between BNDD and BILZ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. BILZ — Ранг доходности на риск
BNDD
BILZ
Сравнение BNDD c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDD | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -117.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 47.37 | -46.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 197.18 | -196.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1,895.58 | -1,894.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDD и BILZ
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -0.52% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -0.02% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -0.17% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.94% | 0.00% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -0.01% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и BILZ
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.07% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 0.14% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 0.21% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 0.52% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 0.52% | +12.83% |
Сравнение комиссий BNDD и BILZ
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и BILZ
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.53% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and BILZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.66%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.68% vs -4.21% for BNDD. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.68% return vs -4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.53% for BNDD.
BNDD is categorized as Government Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор