PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с TDTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. BNDC is actively managed, while TDTT is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 2.84%/yr for TDTT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 1.76%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between BNDC and TDTT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

0.51

The correlation between BNDC and TDTT shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

BNDC vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.43

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.01

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.93

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

16.04

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.43

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BNDC и TDTT

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-6.97%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.90%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-1.53%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-6.97%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.18%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-1.60%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.28%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и TDTT

FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.45%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.21%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

1.84%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

3.67%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

3.38%

+4.67%

Сравнение комиссий BNDC и TDTT

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и TDTT

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TDTT в 4.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and TDTT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDC has higher volatility (1.23%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs TDTT's -6.97%.

On 5-year performance, TDTT leads with 2.84% vs -0.19% for BNDC. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDTT has performed better with a 2.84% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.15% for BNDC.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.18% for TDTT.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор