PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с QLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. BNDC is actively managed, while QLV is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 10.83%/yr for QLV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.97%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

QLV

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.78%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%3.19%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.97%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between BNDC and QLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.18

The correlation between BNDC and QLV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDC и QLV

Секторы
BNDC
QLV

Финансовые услуги

100.0%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

28.6%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
QLV
12.3%

Сырьевые материалы

BNDC

-

QLV
2.4%

Коммуникационные услуги

BNDC

-

QLV
8.4%

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

QLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

QLV
8.5%

Энергетика

BNDC

-

QLV
5.8%

Здравоохранение

BNDC

-

QLV
12.7%

Промышленность

BNDC

-

QLV
6.3%

Недвижимость

BNDC

-

QLV
1.7%

Технологии

BNDC

-

QLV
28.6%

Коммунальные услуги

BNDC

-

QLV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

BNDC vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.81

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

10.19

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.86

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BNDC и QLV

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-33.71%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.19%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-12.05%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-17.93%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.36%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.00%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.45%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и QLV

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.23%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.64%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

5.35%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

7.66%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

12.64%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

16.56%

-8.51%

Сравнение комиссий BNDC и QLV

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и QLV

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QLV в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.51%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and QLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLV has higher volatility (1.64%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.83% vs -0.19% for BNDC. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.83% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.51% for QLV.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while QLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор