PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. BNDC is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 9.87%/yr for GUNR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between BNDC and GUNR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

0.03

The correlation between BNDC and GUNR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDC и GUNR

Секторы
BNDC
GUNR

Финансовые услуги

100.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

44.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Энергетика

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
GUNR
2.6%

Сырьевые материалы

BNDC

-

GUNR
44.3%

Коммуникационные услуги

BNDC

-

GUNR
1.6%

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

GUNR
11.4%

Энергетика

BNDC

-

GUNR
30.6%

Здравоохранение

BNDC

-

GUNR

-

Промышленность

BNDC

-

GUNR
2.3%

Недвижимость

BNDC

-

GUNR
0.2%

Технологии

BNDC

-

GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

BNDC

-

GUNR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

BNDC vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.73

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.46

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

6.08

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

22.95

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.73

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BNDC и GUNR

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-45.64%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.81%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-19.59%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-24.06%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.81%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.40%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.80%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и GUNR

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.23%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.23%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.55%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

15.14%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

18.98%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

20.42%

-12.37%

Сравнение комиссий BNDC и GUNR

BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и GUNR

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and GUNR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, GUNR leads with 9.87% vs -0.19% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUNR has performed better with a 9.87% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.25% for GUNR.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while GUNR is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор