PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с AFIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 3.56%/yr for AFIF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 1.49%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

AFIF

1 день
0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.16%
3 года*
7.16%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%0.78%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.49%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Correlation

The correlation between BNDC and AFIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.39

The correlation between BNDC and AFIF shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDC и AFIF

Секторы
BNDC
AFIF

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
AFIF

-

Сырьевые материалы

BNDC

-

AFIF

-

Коммуникационные услуги

BNDC

-

AFIF

-

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

AFIF

-

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

AFIF

-

Энергетика

BNDC

-

AFIF
100.0%

Здравоохранение

BNDC

-

AFIF

-

Промышленность

BNDC

-

AFIF

-

Недвижимость

BNDC

-

AFIF

-

Технологии

BNDC

-

AFIF

-

Коммунальные услуги

BNDC

-

AFIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRN

Доходность на риск

BNDC vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCAFIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.88

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.71

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.18

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

14.00

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AFIF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BNDC и AFIF

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и AFIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-10.29%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.63%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-1.79%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-8.85%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.22%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и AFIF

FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.56%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.03%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

2.76%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

4.43%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

6.26%

+1.79%

Сравнение комиссий BNDC и AFIF

BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и AFIF

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AFIF в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and AFIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDC has higher volatility (1.23%) compared to AFIF (0.56%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs AFIF's -10.29%.

On 5-year performance, AFIF leads with 3.56% vs -0.19% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.56% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.58% for AFIF.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 1.08% for AFIF.

AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и AFIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор