Сравнение BND с FHPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BND и FHPFX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FHPFX с доходностью 0.47%.
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и FHPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.08% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.47% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
Корреляция
Корреляция между BND и FHPFX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BND и FHPFX
BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FHPFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. FHPFX — Ранг доходности на риск
BND
FHPFX
Сравнение BND c FHPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | FHPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.91 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.31 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BND и FHPFX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке FHPFX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FHPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -17.93% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.87% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -17.79% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.62% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.60% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.03% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и FHPFX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеют волатильность 1.65% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.66% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.63% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.63% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.67% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и FHPFX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FHPFX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.08% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |