PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с BTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BND is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BND returned 4.40% vs -40.53% for BTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности BND и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.37%.

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%

BTC

1 день
0.07%
1 месяц
-20.09%
С начала года
-27.37%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-40.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BTC

2026 (YTD)20252024
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%0.17%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-27.37%-7.50%41.93%

Correlation

The correlation between BND and BTC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с MSTRBTC с NVDABTC с HOODBTC с ARKB

Доходность на риск

BND vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.92

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.30

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.78

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

-1.37

+6.18

BND vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BTC равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и BTC

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-51.97%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-51.97%

+49.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-49.38%

+47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-17.26%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

29.58%

-28.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BTC

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

11.89%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

34.43%

-31.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

44.03%

-40.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

48.30%

-42.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

48.30%

-42.77%

Сравнение комиссий BND и BTC

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BTC

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and BTC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC has higher volatility (11.89%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BTC's -51.97%.

On 1-year performance, BND leads with 4.40% vs -40.53% for BTC. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BND has performed better with a 4.40% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for BTC.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for BTC.

BND is categorized as Total Bond Market, while BTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and Grayscale. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.15% for BTC.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор