PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BND.TO returned 3.03%/yr vs 15.99%/yr for VTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции BND.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.03% против 15.99% соответственно.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.25%
6 месяцев
11.05%
1 год
30.98%
3 года*
23.77%
5 лет*
16.04%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.25%11.73%34.45%23.27%-13.79%24.55%19.03%24.25%2.80%13.49%

Correlation

The correlation between BND.TO and VTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BND.TO и VTI

Секторы
BND.TO
VTI

Коммуникационные услуги

100.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

BND.TO
100.0%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

BND.TO

-

VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

BND.TO

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

BND.TO

-

VTI
4.7%

Энергетика

BND.TO

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

BND.TO

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

BND.TO

-

VTI
9.2%

Промышленность

BND.TO

-

VTI
9.8%

Недвижимость

BND.TO

-

VTI
2.4%

Технологии

BND.TO

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

BND.TO

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BND.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.61

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.51

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.62

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.80

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.10

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и VTI

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-28.73%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.61%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-19.75%

+15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-23.50%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-28.73%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.47%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.25%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и VTI

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.72%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.01%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

11.94%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

15.42%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

16.48%

-11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и VTI

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and VTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор