PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с IGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Over the past 10 years, BND.TO returned 3.03%/yr vs -0.53%/yr for IGOV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как IGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции BND.TO превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 3.03% против -0.53% соответственно.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

IGOV

1 день
0.32%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.76%
3 года*
3.84%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.08%4.92%1.53%3.24%-16.52%-10.07%9.01%-1.34%5.66%4.28%

Correlation

The correlation between BND.TO and IGOV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.15

Over the past year, BND.TO and IGOV have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Доходность на риск

BND.TO vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.27

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.42

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.32

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

0.70

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.27

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и IGOV

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки IGOV в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-32.16%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.60%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-6.89%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-26.96%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-32.16%

+15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-18.56%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-10.23%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.53%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и IGOV

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.38%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.48%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

5.21%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

6.68%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

8.45%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

8.17%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и IGOV

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IGOV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.41%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and IGOV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор