Сравнение BND.TO с BTC-USD
BND.TO (Purpose Global Bond Fund) is Global Bonds fund, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BND.TO returned 3.05%/yr vs 57.70%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BND.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -22.84%. За последние 10 лет акции BND.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.05% против 57.70% соответственно.
BND.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 3.05%
BTC-USD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -22.84%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- -35.92%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 57.70%
Сравнение доходности по годам BND.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.55% | 7.26% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.62% | 6.14% | 4.16% | -0.91% | 1.72% |
BTC-USD Bitcoin | -22.84% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between BND.TO and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BND.TO
BTC-USD
Сравнение BND.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.70 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.19 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и BTC-USD
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -83.48% | +66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -51.27% | +48.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -51.27% | +46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -74.94% | +62.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -82.60% | +66.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.92% | +46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -40.03% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 35.42% | -34.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.48%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 12.40% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 33.39% | -30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 35.06% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 45.60% | -40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 56.31% | -51.16% |
Часто задаваемые вопросы
BND.TO and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BND.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор