Сравнение BNB-USD с TSLA
BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BNB-USD returned 10.55%/yr vs 14.86%/yr for TSLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 2.29% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between BNB-USD and TSLA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BNB-USD
TSLA
Сравнение BNB-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.92 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.10 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и TSLA
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -73.63% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -29.93% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -53.77% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -73.63% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -17.03% | -36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -22.72% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 13.06% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и TSLA
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 14.25% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 28.73% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 44.49% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 58.98% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 59.14% | +20.92% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор