Сравнение BNB-USD с ASML
BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, BNB-USD returned 10.55%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -4.24% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and ASML is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
BNB-USD
ASML
Сравнение BNB-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 7.83 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 21.08 | -21.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и ASML
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -90.00% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -17.85% | -38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -45.38% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -56.84% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -1.89% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -28.12% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 6.63% | +35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и ASML
BNB (BNB-USD) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 17.28% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 17.27% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 34.58% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 42.75% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 42.44% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 38.72% | +41.34% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and ASML have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор