PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corporation (BN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.55% против 4.43% соответственно.

BN

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-4.46%
1 год
13.31%
3 года*
28.82%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.55%

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN
Brookfield Corporation		-3.44%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between BN and O is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BN and O has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BN:

$0.56

O:

$1.17

Коэффициент P/E

BN:

78.31

O:

51.10

Коэффициент PEG

BN:

171.62

O:

4.16

Коэффициент P/S

BN:

1.36

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

BN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.17

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

2.93

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BN и O

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-48.45%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-11.10%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-26.49%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

-34.48%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

-48.28%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-10.00%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-9.21%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.50%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и O

Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

4.81%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

11.89%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

16.10%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

18.89%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

25.64%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и O

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN
Brookfield Corporation		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
1.55B
(BN) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BN and O have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (9.72%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор