Сравнение BN с MSFT
BN (Brookfield Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.55% против 24.64% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам BN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BN and MSFT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between BN and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
MSFT:
$3.07T
BN:
$0.56
MSFT:
$16.79
BN:
78.31
MSFT:
24.52
BN:
171.62
MSFT:
1.72
BN:
1.36
MSFT:
9.65
BN:
2.44
MSFT:
7.40
BN:
$76.58B
MSFT:
$318.27B
BN:
$27.02B
MSFT:
$217.41B
BN:
$31.07B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BN
MSFT
Сравнение BN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.35 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.73 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.47 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BN и MSFT
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -69.38% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -33.91% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -33.91% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -37.15% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -37.15% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -23.56% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -21.78% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 16.13% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и MSFT
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 9.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.25% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 22.36% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 25.31% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 26.64% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 27.06% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и MSFT
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и MSFT
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BN and MSFT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BN (9.72%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs MSFT's -69.38%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор