Сравнение BN с MA
BN (Brookfield Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, MA in Credit Services. Over the past 10 years, BN returned 15.61%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.61% против 18.64% соответственно.
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам BN и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between BN and MA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BN and MA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BN:
$107.01B
MA:
$437.55B
BN:
$0.56
MA:
$17.28
BN:
80.05
MA:
28.36
BN:
175.42
MA:
1.65
BN:
1.40
MA:
13.01
BN:
2.50
MA:
65.09
BN:
$76.58B
MA:
$33.94B
BN:
$27.02B
MA:
$26.70B
BN:
$31.07B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. MA — Ранг доходности на риск
BN
MA
Сравнение BN c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.79 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.59 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и MA
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -62.67% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -20.91% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -20.91% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -28.25% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -41.00% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -17.82% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -9.82% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 10.48% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и MA
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.46% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 17.51% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 22.34% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 24.01% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 26.92% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и MA
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и MA
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BN and MA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (10.05%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs MA's -62.67%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор