Сравнение BN с FICO
BN (Brookfield Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 14.55% против 26.67% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам BN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BN and FICO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between BN and FICO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
FICO:
$28.67B
BN:
$0.56
FICO:
$31.51
BN:
78.31
FICO:
38.32
BN:
171.62
FICO:
2.04
BN:
1.36
FICO:
12.90
BN:
$76.58B
FICO:
$2.26B
BN:
$27.02B
FICO:
$1.90B
BN:
$31.07B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. FICO — Ранг доходности на риск
BN
FICO
Сравнение BN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.62 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.18 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BN и FICO
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -79.26% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -52.12% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -61.28% | +33.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -61.28% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -61.28% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -49.32% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -18.02% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 27.06% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и FICO
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 9.72%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 14.53% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 39.17% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 50.75% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 40.72% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 38.08% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и FICO
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и FICO
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BN and FICO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to BN (9.72%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs FICO's -79.26%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор