PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 6.76%/yr for AWK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corporation (BN) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 14.55% против 6.76% соответственно.

BN

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-4.46%
1 год
13.31%
3 года*
28.82%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.55%

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN
Brookfield Corporation		-3.44%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between BN and AWK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.29

The correlation between BN and AWK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$104.69B

AWK:

$23.89B

EPS

BN:

$0.56

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

BN:

78.31

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

BN:

1.36

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

BN:

2.44

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

BN vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.48

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.56

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.67

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.25

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.48

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BN и AWK

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-37.10%

-45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-15.45%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-22.33%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

-37.10%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

-37.10%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-28.49%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-9.50%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

8.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и AWK

Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.75%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

15.38%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

21.40%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

22.90%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

23.70%

+6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и AWK

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
BN
Brookfield Corporation		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
1.21B
(BN) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
24.1%
59.2%
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BN and AWK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (9.72%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs AWK's -37.10%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор