Сравнение BN.PA с ARTNA
BN.PA (Danone S.A.) and ARTNA (Artesian Resources Corporation) are both stocks. BN.PA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ARTNA operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BN.PA returned 4.39%/yr vs 2.55%/yr for ARTNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN.PA и ARTNA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BN.PA торгуется в EUR, в то время как ARTNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTNA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BN.PA показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции BN.PA превзошли акции ARTNA по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.55% соответственно.
BN.PA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.06%
ARTNA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -9.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам BN.PA и ARTNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN.PA Danone S.A. | -1.42% | 21.29% | 15.04% | 23.27% | -6.58% | 4.99% | -24.68% | 23.45% | -9.49% | 19.29% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 12.96% | -8.49% | -16.00% | -29.80% | 37.30% | 37.81% | -5.97% | 12.13% | -2.84% | 8.69% |
Correlation
The correlation between BN.PA and ARTNA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN.PA vs. ARTNA — Ранг доходности на риск
BN.PA
ARTNA
Сравнение BN.PA c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN.PA | ARTNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN.PA и ARTNA
Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и ARTNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN.PA | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -50.19% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -10.57% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -35.00% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -50.19% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -50.19% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -42.98% | +38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -13.58% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 4.69% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN.PA и ARTNA
Danone S.A. (BN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Artesian Resources Corporation (ARTNA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN.PA | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.48% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.36% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 20.13% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 25.93% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 28.33% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN.PA и ARTNA
Дивидендная доходность BN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ARTNA в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.69% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
BN.PA Danone S.A. | 3.08% | 2.80% | 3.22% | 3.41% | 3.94% | 3.55% | 3.91% | 2.63% | 3.09% | 2.43% | 2.66% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN.PA и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone S.A. и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BN.PA and ARTNA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BN.PA и ARTNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор