Сравнение BN.PA с ARTNA
BN.PA (Danone S.A.) and ARTNA (Artesian Resources Corporation) are both stocks. BN.PA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ARTNA operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BN.PA returned 3.37%/yr vs 3.70%/yr for ARTNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN.PA и ARTNA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BN.PA торгуется в EUR, в то время как ARTNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTNA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BN.PA показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции BN.PA уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 3.37% против 3.70% соответственно.
BN.PA
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 3.37%
ARTNA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам BN.PA и ARTNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN.PA Danone S.A. | -14.20% | 21.29% | 15.04% | 23.27% | -6.58% | 4.99% | -24.68% | 23.45% | -9.49% | 19.29% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 5.81% | -8.49% | -16.00% | -29.80% | 37.30% | 37.81% | -5.97% | 12.13% | -2.84% | 8.69% |
Correlation
The correlation between BN.PA and ARTNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN.PA vs. ARTNA — Ранг доходности на риск
BN.PA
ARTNA
Сравнение BN.PA c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN.PA | ARTNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.17 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.30 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN.PA | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BN.PA и ARTNA
Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и ARTNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN.PA | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -50.19% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -10.57% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -38.70% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -50.19% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -50.19% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -46.59% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -13.77% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 5.79% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN.PA и ARTNA
Danone S.A. (BN.PA) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Artesian Resources Corporation (ARTNA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN.PA | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.24% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 15.34% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 20.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 26.21% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 28.48% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN.PA и ARTNA
Дивидендная доходность BN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ARTNA в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.87% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
BN.PA Danone S.A. | 3.53% | 2.80% | 3.22% | 3.41% | 3.94% | 3.55% | 3.91% | 2.63% | 3.09% | 2.43% | 2.66% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN.PA и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone S.A. и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BN.PA and ARTNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BN.PA и ARTNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор