PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN.PA с ARTNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN.PA с ARTNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BN.PA (Danone S.A.) and ARTNA (Artesian Resources Corporation) are both stocks. BN.PA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ARTNA operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BN.PA returned 3.37%/yr vs 3.85%/yr for ARTNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN.PA и ARTNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Danone S.A. (BN.PA) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BN.PA торгуется в EUR, в то время как ARTNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTNA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BN.PA показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции BN.PA уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 3.37% против 3.85% соответственно.

BN.PA

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-13.52%
1 год
-11.31%
3 года*
7.89%
5 лет*
5.04%
10 лет*
3.37%

ARTNA

1 день
2.45%
1 месяц
6.42%
С начала года
8.41%
6 месяцев
7.61%
1 год
2.18%
3 года*
-11.67%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN.PA и ARTNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN.PA
Danone S.A.		-14.20%21.29%15.04%23.27%-6.58%4.99%-24.68%23.45%-9.49%19.29%
ARTNA
Artesian Resources Corporation		8.41%-8.49%-16.00%-29.80%37.30%37.81%-5.97%12.13%-2.84%8.69%

Correlation

The correlation between BN.PA and ARTNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danone S.A.

Artesian Resources Corporation

Часто сравнивают с BN.PA:
BN.PA с NESN.SWBN.PA с ULVR.LBN.PA с ^FCHIBN.PA с GISBN.PA с SPYBN.PA с NSRGYBN.PA с VUSA.AS
Часто сравнивают с ARTNA:
ARTNA с YORWARTNA с EIXARTNA с VOOARTNA с AWKARTNA с CWTARTNA с SPYARTNA с XLI

Доходность на риск

BN.PA vs. ARTNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.PA
Ранг доходности на риск BN.PA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.PA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.PA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.PA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.PA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.PA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN.PA c ARTNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BN.PAARTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.11

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.28

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.21

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.38

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN.PA vs. ARTNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN.PA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTNA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.PA и ARTNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BN.PAARTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BN.PA и ARTNA

Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и ARTNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BN.PAARTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-50.19%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-10.57%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-38.70%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-50.19%

+23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-50.19%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-45.28%

+28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-13.78%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

5.79%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BN.PA и ARTNA

Danone S.A. (BN.PA) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Artesian Resources Corporation (ARTNA) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BN.PAARTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.71%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

15.51%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

20.37%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.22%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

28.49%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.PA и ARTNA

Дивидендная доходность BN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ARTNA в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.81%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
BN.PA
Danone S.A.		3.53%2.80%3.22%3.41%3.94%3.55%3.91%2.63%3.09%2.43%2.66%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.PA и ARTNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone S.A. и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BN.PA значения в EUR, ARTNA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BN.PA and ARTNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN.PA и ARTNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор