PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BN.PA с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BN.PA с NSRGY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danone S.A. (BN.PA) и Nestlé S.A. (NSRGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BN.PA или NSRGY.

Корреляция

Корреляция между BN.PA и NSRGY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BN.PA и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danone S.A. (BN.PA) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN.PA:

1.50

NSRGY:

0.02

Коэф-т Сортино

BN.PA:

2.23

NSRGY:

0.29

Коэф-т Омега

BN.PA:

1.28

NSRGY:

1.04

Коэф-т Кальмара

BN.PA:

1.40

NSRGY:

0.05

Коэф-т Мартина

BN.PA:

9.72

NSRGY:

0.14

Индекс Язвы

BN.PA:

2.49%

NSRGY:

13.74%

Дневная вол-ть

BN.PA:

16.05%

NSRGY:

22.71%

Макс. просадка

BN.PA:

-46.10%

NSRGY:

-41.23%

Текущая просадка

BN.PA:

-4.13%

NSRGY:

-18.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN.PA:

€46.75B

NSRGY:

$271.65B

EPS

BN.PA:

€3.13

NSRGY:

$5.09

Коэффициент P/E

BN.PA:

22.99

NSRGY:

20.74

Коэффициент PEG

BN.PA:

2.98

NSRGY:

3.40

Коэффициент P/S

BN.PA:

1.71

NSRGY:

2.96

Коэффициент P/B

BN.PA:

2.68

NSRGY:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

BN.PA:

€27.38B

NSRGY:

$45.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN.PA:

€13.61B

NSRGY:

$21.44B

EBITDA (12 мес.)

BN.PA:

€4.99B

NSRGY:

$9.56B

Доходность по периодам

С начала года, BN.PA показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции BN.PA уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.64% соответственно.

BN.PA

С начала года

13.68%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

12.92%

1 год

24.42%

5 лет

7.01%

10 лет

4.55%

NSRGY

С начала года

29.11%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

17.80%

1 год

0.41%

5 лет

1.77%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN.PA и NSRGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.PA
Ранг риск-скорректированной доходности BN.PA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN.PA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.PA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.PA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.PA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.PA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN.PA c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BN.PA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.PA и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN.PA и NSRGY

Дивидендная доходность BN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NSRGY в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN.PA
Danone S.A.		2.99%3.22%3.41%3.94%3.55%3.91%2.63%3.09%2.43%2.66%2.41%2.66%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.32%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%

Просадки

Сравнение просадок BN.PA и NSRGY

Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и NSRGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BN.PA и NSRGY

Текущая волатильность для Danone S.A. (BN.PA) составляет 5.52%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN.PA и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone S.A. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
13.62B
45.23B
(BN.PA) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BN.PA значения в EUR, NSRGY значения в USD