PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN.PA с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BN.PA с ^FCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danone S.A. (BN.PA) и CAC 40 (^FCHI).

Доходность

Сравнение доходности BN.PA и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Danone S.A. (BN.PA) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BN.PA и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BN.PA
Danone S.A.		-10.05%21.29%15.04%23.27%-6.58%4.99%-24.68%23.45%-9.49%19.29%
^FCHI
CAC 40		-2.06%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, BN.PA показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции BN.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.33% соответственно.

BN.PA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-5.96%
1 год
0.57%
3 года*
9.94%
5 лет*
6.98%
10 лет*
4.39%

^FCHI

1 день
2.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.33%
3 года*
2.91%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danone S.A.

CAC 40

Часто сравнивают с BN.PA:
BN.PA с NESN.SWBN.PA с ARTNABN.PA с ULVR.LBN.PA с GISBN.PA с SPYBN.PA с NSRGYBN.PA с VUSA.AS
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

BN.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN.PA
Ранг доходности на риск BN.PA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.PA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.PA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.PA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.PA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BN.PA^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.08

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.21

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.88

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

3.04

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN.PA vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN.PA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN.PA и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BN.PA^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между BN.PA и ^FCHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BN.PA и ^FCHI

Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

BN.PA^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-65.29%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-12.67%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-23.04%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-38.56%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.42%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-23.58%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

3.19%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BN.PA и ^FCHI

Danone S.A. (BN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BN.PA^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.25%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

9.46%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

15.89%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.18%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.67%

+1.48%