Сравнение BN.PA с ^FCHI
BN.PA (Danone S.A.) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, BN.PA returned 4.39%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BN.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN.PA показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BN.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.77% соответственно.
BN.PA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.06%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам BN.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN.PA Danone S.A. | -1.42% | 21.29% | 15.04% | 23.27% | -6.58% | 4.99% | -24.68% | 23.45% | -9.49% | 19.29% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between BN.PA and ^FCHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BN.PA and ^FCHI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
BN.PA
^FCHI
Сравнение BN.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone S.A. (BN.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 1.69 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN.PA и ^FCHI
Максимальная просадка BN.PA за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -65.29% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -11.08% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -16.71% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -23.04% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -38.56% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.27% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -24.39% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 3.89% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN.PA и ^FCHI
Danone S.A. (BN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 11.50% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 14.23% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.40% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.39% | +1.84% |
Часто задаваемые вопросы
BN.PA and ^FCHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BN.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор