PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 6.39%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

BMVP

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
5.43%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.58%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.04%

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.43%6.15%17.46%19.03%-16.01%10.23%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between BMVP and FFSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BMVP and FFSM has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и FFSM

Секторы
BMVP
FFSM

Технологии

17.2%
14.0%

Промышленность

16.6%
29.5%

Финансовые услуги

16.3%
22.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Здравоохранение

9.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Недвижимость

5.4%
0.0%

Энергетика

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
6.2%

Технологии

BMVP
17.2%
FFSM
14.0%

Промышленность

BMVP
16.6%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
FFSM
12.2%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
FFSM
9.1%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
FFSM

-

Недвижимость

BMVP
5.4%
FFSM
0.0%

Энергетика

BMVP
5.1%
FFSM
2.2%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
FFSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
FFSM
2.3%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
FFSM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

BMVP vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.32

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.21

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.17

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

16.79

-12.35

BMVP vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и FFSM

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-26.65%

-51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.37%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.78%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.65%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

0.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-7.78%

-28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.57%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и FFSM

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

6.31%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

14.69%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

18.64%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.77%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.61%

-1.83%

Сравнение комиссий BMVP и FFSM

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и FFSM

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and FFSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to BMVP (2.52%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 6.39% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор