PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMSLX с DNLDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BMSLX returned 10.82%/yr vs 10.35%/yr for DNLDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BMSLX charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 12.26%.

BMSLX

1 день
-0.87%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.46%
6 месяцев
13.77%
1 год
21.27%
3 года*
19.06%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

DNLDX

1 день
-1.25%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.41%
1 год
19.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMSLX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		15.46%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		12.26%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between BMSLX and DNLDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.97

The correlation between BMSLX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с DSMFX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

BMSLX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMSLXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.58

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.28

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.93

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.95

-2.62

BMSLX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и DNLDX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMSLXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-63.69%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.29%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-20.42%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-23.42%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.25%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-9.62%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.95%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и DNLDX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.45% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMSLXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.24%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.58%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

18.55%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.51%

+0.20%

Сравнение комиссий BMSLX и DNLDX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и DNLDX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DNLDX в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		2.67%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.38%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BMSLX and DNLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLDX has higher volatility (4.67%) compared to BMSLX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BMSLX dropped -41.06% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMSLX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор